متوسط - الارتداد - المتاجرة أنظمة هوارد متقوس - pdf

أنا فقط عن الانتهاء مع هوارد باندي s كتاب جديد، مينريفرسيون نظم التداول أساليب عملية لتداول سوينغ بينما أنا نادرا جدا نراجع الكتب هنا على حواف قابلة للقياس، وهذا واحد يبرز حقا ويستحق بعض الاهتمام. هوارد يذهب من خلال كل خطوة من النظم - عملية البناء انه يدرس العديد من مؤشرات التذبذب المختلفة يدقق تقنيات الخروج من الدخول ويناقش السيطرة على المخاطر وعلى رأس كل ذلك، وقال انه يوفر رمز لكل ما يغطيه في الكتاب فمن 50 للكتاب، وهو سعر منخفض يبعث على السخرية وهناك دورات التداول التي تكلف عدة آلاف من الدولارات التي لا توفر الكثير من المعلومات الجيدة كما هوارد s يعني انحسار أنظمة التداول يتم كل الترميز في أميبروكر، والتي للأسف أنا لا تستخدم ولكن بما أنه يسرد كل ذلك خارج، أولئك الذين يستخدمون برامج أخرى مثل لي يمكن ترجمته إلى تراديستاتيون، R، أو أيا كان وهنا كيكر لأي شخص أن يستخدم أميبروكر هوارد قد وضعت فعلا صفحة ويب حيث الكتاب المشترين كا n تحميل رمز دون أي تكلفة إضافية. أثني هوارد على جهوده إذا كان لديك مصلحة في تطوير أنظمة التداول الخاصة بك، وهذا الكتاب هو مورد رائع أن أوصي للغاية. أنا قد اتبع بلوق الخاص بك لفترة من الوقت ولكن أنا آم الآن مندهش لأنك تثني على عمل شخص يدعي في كتابه أن رأيي هو أن طول الفترة في العينة يجب أن تكون قصيرة كما هو عملي الطريقة الوحيدة لتحديد طول الفترة في العينة هو لتشغيل بعض الاختبارات. وهذا يسمى البيانات التطفل. طول فترة خارج العينة هو طالما أن نموذج والسوق لا تزال متزامنة ويظل النظام مربحة لا توجد علاقة عامة بين طول خارج - من عينة الفترة وطول فترة العينة. نحن نختار خارج عينة من عينة طالما أن النموذج والسوق متزامنة والنظام لا يزال مربحا عمل لطيف جدا أتساءل لماذا تؤيد مثل هذا الاشياء ما لديك لكسب أو ربما لأنني أحترم عملك ربما كنت التغاضي عن تفاصيل المادة في التداول هو في التفاصيل. ما عالم حزين عندما يقول شيئا لطيفا عن شخص آخر العمل s يجلب رسائل البريد الإلكتروني يسألني ما لا بد لي من كسب. مراجعة حصلت لي لطيفة شكرا لكم ملاحظة من السيد باندي، الذي لم التقيت به من قبل ولا يتحدث إلى قبل. في حين انه يرى بعض جوانب الاختبار بشكل مختلف عن أنا، ليس لدي مصلحة في الجدل كل نقطة انه يجعل في كتابه بالنسبة لي، إذا كنت يمكن أن تأخذ الأفكار والمعلومات القيمة من كتاب ، ثم فمن المجدي هذا هو شغل واحد مع them. i تؤيد استعراضي اعتقدت كان الكتاب الكثير من معلومات كبيرة كان مدعوما نتائج الاختبار الفعلي نادرة، وبما أنه يوفر كل رمز، يمكن للتجار التحقق من النتائج وبسهولة استكشاف الأفكار أكثر من تلقاء نفسها. أولئك الذين قرأوا الكتاب هي موضع ترحيب لنشر تعليقات إيجابية أو سلبية أدناه كنت أعرف جميعا رأيي. بدلا من فيلينغ حزينة، ربما يجب أن تكون سعيدا أن شخص ما أخذ من الوقت للإشارة إلى أنت الأخطاء في ذلك بو طيب التي هي من الطبيعة الأساسية، أي منحنى فيتيتنغ، والتحسين، والتطفل البيانات وكل ذلك هراء أن يجعل التجار يفقدون المال لا يشعرون حزينة العالم ليس حزينا عندما نذهب ضد الواقع، يجب أن نغير فقط بالطبع أشكر. ي تلقى هوارد في حين أني لم أتم الانتهاء من ذلك حتى الآن، وأعتقد أن تعليق البيانات التطفل هو قليلا على أعلى هوارد يحذر باستمرار حول التسريبات المستقبلية وتقنيات التحسين فو ربما ماتي يجب فعلا شراء الكتاب قبل أن ينقض على مستواه. جئت عبر هذا التعليق وكشخص لديه كل أربعة من كتب الدكتور باندي، شعرت أنني يجب أن تتناغم في هذا الموضوع. در باندي هو مؤيد قوي لممارسات تطوير النظام الجيد وكتاباته تحذر بوضوح عن المخاطر الحقيقية من منحنى - fitting أي شخص الذي اتبع بلوق له أو قراءة كتابه بالتفصيل سوف نفهم تماما الفارق الدقيق وراء وجهات نظره المعلنة في العينة خارج الفترة من العينة أن شخص واحد وجدت خطأ with. Dr باندي أصبح بلدي فافوري تي المؤلف على موضوع النهج التداول الكمي. في هذه بلوق سأقوم بفحص العمل في السوق وتحديد النتائج بلدي باستخدام مؤشرات، اتساع والسعر وحجم - على حد سواء القياسية وتطويعه - سأحاول وكشف حواف قصيرة الأجل التي يمكن أن تكون والاستفادة من المشاركين في السوق وسوف كثيرا ما تضيف رأي إلى هذه الدراسات، وربما في بعض الأحيان نشر الآراء دون البحث الكمي وراءها. الحوامل كوانتيفيابل دليل لأيام الاحتياطي الفيدرالي إبوك الإصدار 25. يتم توفير جميع المحتوى على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ليس توصية أو نصيحة لشراء أو بيع أي أوراق مالية قد أملك مواقف لنفسي أو العملاء في الأوراق المالية أو الصناعات المذكورة هنا هناك درجة عالية جدا من المخاطر التي تنطوي عليها تداول الأوراق المالية استخدامك لأي معلومات على هذا الموقع هو تماما في الخاصة بك خطر. روب حنا لقد تداولت مهنيا منذ عام 2001 من يناير 2003 حتى فبراير 2007 بلدي عمود أسبوعي روب حنا ق وضع كل شيء توج ظهرت على أنا قد تم إجراء البحوث الكمية وتصميم أنظمة التداول - تركز في الغالب على حواف قصيرة الأجل منذ عام 2004 عرض ملف التعريف الخاص بي كاملة. الحلو بقعة لمعنى إتف استراتيجيات ETF. by مايكل R براينت. في كتابه الأخير، هوارد باندي نوقش ما يسميه بقعة حلوة لتطوير أنظمة التداول انعكاس المتوسط ​​1 الفكرة هي أن الجمع الصحيح من طول شريط، فترة عقد، دقة النظام، ومتغيرات أخرى يميل إلى تعظيم العائد المعدلة المخاطر 2 يوضح هذا المقال كيف يعني استراتيجيات التداول العائد أن تكمن في أن بقعة حلوة يمكن تطويرها للصناديق المتداولة تبادل صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام أدوات الآلي. استخدام أدابتريد منشئ أداة تطوير استراتيجية ويندوز، وسوف تظهر كيف يمكن استخدام أساليب اختبار الإجهاد مع تحليل مونت كارلو كجزء من عملية التنمية للعثور قوية يعني استراتيجيات انعكاس ل سب 500 سبي إتف و سيبت سيكتور سبدر إتفس ملفات المشروع ل باني، والتي تشمل رمز الاستراتيجية، إد لكل مثال. التسليم في الحلو بقعة. الفكرة الأساسية وراء الدكتور باندي الحلو بقعة هو أن استراتيجيات التداول الجيدة يجب استخدام حجم شريط قصيرة ولها دقة عالية إلى حد ما مع فترة عقد قصيرة وانخفاض التدرج حجم شريط قصير و فترة عقد قصيرة تعظيم الفرص لتجميع العائدات في حين أن دقة عالية وانخفاض انخفاض يجعل من الاسهل للتعافي من الخسائر كما أن الصفات الأخيرة تجعل من السهل لتحديد جدوى الاستراتيجية وتحديد متى لم تعد تعمل لأن الشرائط فقدان نموذجية لأنظمة عالية الدقة تميل إلى أن تكون قصيرة نسبيا. بناء على المبادئ التوجيهية الدكتور باندي ق، سيتم استخدام الخصائص التالية في هذه المقالة لتحديد المتطلبات المثلى لمتوسط ​​استراتيجيات إتف العائد. الحانات اليومية 20-30 الصفقات في السنة. على الأقل 65 الحانات الفائزة في صفقات تتراوح بين 1 و 4.عائد متوسط، أنا م تشير إلى الاستراتيجيات التي تحاول شراء أقل من متوسط ​​السعر الحالي وبيع بسعر أعلى كما يعود السعر إلى المتوسط ​​الفكرة هي شراء منخفضة وبيع عالية، على عكس الأنظمة التالية الاتجاه، والتي عادة ما تحاول شراء عالية وبيع أعلى. البناء مع تحليل مونت كارلو. في مقال نشرتي الأخيرة، ناقشت استخدام اختبار الإجهاد في تقييم استراتيجيات التداول وعلاقته بمتانة واستراتيجية الإفراط في المناسب ذكرت أيضا أنه إذا تم دمجها في عملية البناء، فإنه من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجيات التي أظهرت متانة وهذا النهج الذي سيتم اتباعه هنا. بإختصار، يشير اختبار الإجهاد إلى تقييم مدى حساسية إستراتيجية التداول لمدخلاتها وبيئتها. إن الإستراتيجية القوية - التي لا تتناسب مع السوق - ستكون غير حساسة نسبيا للتغيرات في قيم معلمات المدخلات وغيرها التغيرات في بيئتها، مثل التغيرات في بيانات الأسعار. تحليل مونتي كارلو هو الأسلوب المستخدم لتقييم تأثير هذه التغييرات يتم إدخال مدخلات الاستراتيجية وبيانات الأسعار وعوامل أخرى يتم تغيير أداء الاستراتيجية من خلال تكرار هذه العملية عدة مرات، يتم الحصول على توزيع النتائج النتائج من البيانات الأصلية تمثل نقطة واحدة على التوزيع وتمثل النقاط الأخرى على التوزيع نتائج استخدام إصدارات معدلة قليلا من البيانات الأصلية، والتي قد تولد النتائج التي هي أكثر أو أقل مواتاة من البيانات الأصلية. النتائج التي تسمى مونت كارلو هي قيم مقاييس الأداء صافي الربح، في المئة يفوز، عامل الربح، الخ التي ليست أسوأ من الأغلبية عادة ، 95 من التقييمات على سبيل المثال، إذا كان صافي الربح مونت كارلو عند 95 الثقة هو 15،000، وهذا يعني أن 95 من التقييمات كان صافي الربح على الأقل كبيرة مثل 15،000 وبعبارة أخرى، هناك سا 95 فرصة أن صافي الربح سوف يكون على الأقل 15000، أو على العكس، هناك سا 5 فرصة سوف يكون صافي الربح أقل من 15،000.عندما يتم تطوير استراتيجية التداول بشكل متكرر على مدى أجيال متعاقبة من التعديل d، وبناء على أساس النتائج مونت كارلو سوف تميل إلى دفع الاستراتيجية إلى واحد الذي هو قوي حيث أن استراتيجية قوية فقط سيكون لها نتائج مونت كارلو جيدة أدابتريد بيلدر أتمتة هذه العملية، بما في ذلك تقييم نتائج الاستراتيجية باستخدام نتائج مونت كارلو الإجهاد اختبار. المثال الأول هو ل سبدر سب 500 مؤشر رمز إتف سبي أشرطة يومية من 1 4 1999 إلى 4 23 2013 تم استخدام تم تعيين نطاق التاريخ للبناء إلى 1 4 1999 إلى 1 2 2011، مع أول 80 1 4 1999 - 8 10 2008 المستخدمة للبناء أي في العينة والبقية البيانات 8 11 2008 - 1 2 2011 المستخدمة في اختبار خارج العينة تم تخصيص البيانات المتبقية 1 3 2011 - 4 23 2013 للتحقق من صحة جميع البيانات التي تم الحصول عليها من ترادستاتيون 9. كان منطق الاستراتيجية لفترة طويلة فقط، وتم استثمار 100 من الأسهم في كل صفقة، مع إعادة استثمار جميع الأرباح، وخصم 0 015 للسهم الواحد لكل دورة من مراحل تكاليف التداول. يستخدم أدابتريد بيلدر خوارزمية البرمجة الجينية لتطوير السكان من الاستراتيجيات أكثر من s الأجيال الناجحة مفتاح استخدام منشئ للعثور على الاستراتيجيات التي تلبي متطلباتنا المثلى هو وضع ما يسمى مقاييس بناء، كما هو موضح أدناه في الشكل 1.Figure 1 مقاييس بناء في بيلدر تحديد بقعة حلوة لاستراتيجية سبي. القائمة بناء الأهداف تحتوي على ثلاثة مقاييس للأغراض العامة، وكلها تعظيم هذه المساعدة في توجيه السكان من الاستراتيجيات نحو تلك التي لديها صافي أرباح عالية، معامل الارتباط، والأهمية الإحصائية، والتي هي مرغوبة لأي استراتيجية الصفات المحددة التي نبحث عنها أي البقعة الحلو يتم تعريفها من قبل شروط البناء، والتي تشمل شروط عدم المساواة لعدد الصفقات، متوسط ​​القضبان في الصفقات، ونسبة انتصارات. لاحظ أن الشرط لعدد الصفقات يتم تعيين إلى مجموعة على أساس عدد سنوات البيانات في العينة والهدف من وجود ما بين 20 و 30 حرفا سنويا تلاحظ أيضا أن نسبة الصفقات الفائزة يتم تعيينها إلى مجموعة تتراوح بين 65 و 85 وقد أضيف الحد الأعلى لأن الاستراتيجيات ذات النسبة العالية بشكل غير عادي من الصفقات الفائزة سوف تفشل عموما في تلبية بعض الشروط الأخرى. إن معاقبة مثل هذه الاستراتيجيات ستساعد على دفع السكان نحو الاستراتيجيات التي تلبي جميع الظروف، بدلا من الاستراتيجيات التي تلبي بشكل غير متناسب شرطا واحدا للاستبعاد من الآخرين استخدم نفس المنطق في تحديد نطاق لعامل الربح. الظروف الأخرى - معامل الارتباط، الدلالة الإحصائية، عامل الربح، وجزء كيلي - ليست جزءا من متطلباتنا المحددة، ولكن تمت إضافتها لتحسين النتائج الكلية تم اختيار اختبارات الضغط و مونتي كارلو المستخدمة في هذا المثال على شاشة خيارات البناء كما هو موضح أدناه في الشكل 2. الشكل 2 يتم تحديد خيارات تحليل مونتي كارلو واختبار الضغط على علامة التبويب خيارات البناء. كما هو مبين في الشكل، 99 استخدمت تكرارات مونت كارلو لكل تحليل وهذا يعني أنه تم إجراء 99 اختبار إجهاد بالإضافة إلى تقييم البيانات الأصلية تم تحليل 100 مجموعة من البيانات باستخدام تحليل مونتي كارلو لاستخراج النتائج عند الثقة 95 حيث استخدمت لتقييم الظروف المبينة في الشكل 1 تتألف اختبارات الضغط من تعشيق الأسعار وعشوائية مدخلات الإستراتيجية وعشوائية شريط البداية تم إجراء كل ثلاث عمليات عشوائية لكل اختبار إجهاد. لأن كل استراتيجية تم تقييمها 100 مرة 99 اختبار الإجهاد بالإضافة إلى البيانات الأصلية في كل جيل، واستغرق هذا النهج حوالي 100 مرة طالما كان قد اتخذت كان اختبار الإجهاد وتحليل مونت كارلو لم يكن تستخدم لهذا السبب، تم استخدام عدد قليل نسبيا من السكان من 100 عضو فقط من أجل الحفاظ على الوقت الحل معقول وقد تطورت السكان على مدى 10 أجيال، وكان من المقرر أن يبدأ الخيار بعد 10 أجيال إذا كان صافي الربح في خارج من فترة العينة كانت سلبية. مؤامرة منحنى الأسهم من أعلى استراتيجية في السكان بعد 20 أجيال 1 إعادة البناء هو مبين أدناه في الشكل 3. التكوين 3 الأسهم منحنيات لكل اختبار الإجهاد لاستراتيجية سبي النهائي. كل منحنى في الشكل 3 يمثل اختبار الإجهاد واحد كما يمكن أن يرى، فإن جميع منحنيات الأسهم مختلفة عموما نفس الشكل مع نتائج إيجابية خارج العينة وفيما يلي بعض من مونتي نتائج كارلو في 95 الثقة المقابلة لشكل 3.Ttal صافي الربح. البار المشروبات في الصفقات. بصرف النظر عن عدد من الصفقات، وهو أقل من طلب، والاستراتيجية تفي بالمتطلبات الأصلية استراتيجية يمر أيضا اختبار التحقق من صحة عندما تاريخ الانتهاء وتمتد إلى 4 23 2013، وزيادة صافي الأرباح مونتي كارلو إلى 67،015 منطق استراتيجية يرضي أيضا شرط لاستراتيجية انعكاس المتوسط ​​الذي يدخل على أمر الحد والمخارج باستخدام شرط مؤشر دخول الحد يعني أن السوق يجب أن ينزل إلى الحد الأقصى للسعر، وبالتالي فإن استراتيجية شراء منخفضة وبيع بعد السوق يذهب مرة أخرى. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هذه هي نتائج مونت كارلو في الثقة 95، وهو ما يعني أنه، على سبيل المثال، 95 من تقييمات اختبار الإجهاد كان صافي الربح الكلي على الأقل كبيرة مثل 56،784 إذا تم إيقاف اختبار الإجهاد ويتم تقييم الاستراتيجية على البيانات الأصلية، ومنحنى الأسهم كما هو مبين أدناه في الشكل 4.Figure 4 منحنى الأسهم ل استراتيجية سبي النهائية على البيانات الأصلية. هذا منحنى الأسهم يتوافق مع صافي ربح قدره 109،497، وهو ما يعادل عائد سنوي 5 5 في حين أن هذا هو مجرد عودة متواضعة، فإنه بسهولة يدق شراء وشراء العائد من ما يقرب من 1 خلال نفس الفترة ويتم تحقيقها دون الرافعة المالية مع زيادة مطردة في منحنى رأس المال خلال الفترة التي تشمل اثنين من الأسواق الدب. A سيليكت سيبد سبدر إكسامبل المثال الثاني ينطوي على بناء استراتيجية على محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتكون من سيبد سيكتور سبدرس هذه صناديق الاستثمار المتداولة تقسم مؤشر سب 500 إلى تسعة قطاعات بحيث يتم وضع كل سهم في 500 ليرة لبنانية في واحدة من القطاعات التسعة مع عدم وجود تداخل القطاعات التسعة هي المستهلك القيمة التقديرية زلي، المستهلك ستابلز زلب ، الطاقة زل، زلف المالية، زلف الرعاية الصحية، زلي الصناعية، زلب المواد، التكنولوجيا زلك، والمرافق زلو. وقد استخدمت معظم الإعدادات نفسها لبناء هذه الاستراتيجية كما في المثال الأخير ومع ذلك، لأن تسعة أضعاف البيانات السعر كانت المستخدمة في البناء، وأنا خفضت عدد التكرارات مونت كارلو من 99 إلى 5 وكانت خيارات البناء الأخرى هي نفسها كما هو الحال في الشكل 2 باستثناء خيار إعادة البناء، والتي لم تكن في اللعب لضبط الموقف، واستثمرت 20 من الأسهم على كل صفقة تجارية نظرا لأنه ليس من المرجح أن تكون جميع الأسواق متداولة في نفس الوقت، فقد تم اختيار هذا الإعداد لتوفير أحجام مناسبة من المواقف دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة في قيمة الاستثمار. وكانت فترة العينة في هذا البناء هي 1 4 1999 إلى 5 28 2009 مع 5 29 2009 إلى 1 2 2012 فترة خارج العينة و 1 3 2012 إلى 4 23 2013 جانبا للتحقق من صحة ومنحنى منحنى الأسهم من واحدة من الاستراتيجيات العليا في السكان بعد 10 أجيال لا إعادة بناء هو مبين أدناه في الشكل 5.Figure 5 منحنيات الأسهم ل إي واختبار الإجهاد تش بالنسبة لاستراتيجية اختيار القطاع النهائي سبدر محفظة. كل منحنى رأس المال في الشكل 5 يمثل حقوق الملكية المحفظة الناتجة عن الاختبار الخلفي في جميع الأسواق التسعة في وقت واحد لمجموعة واحدة من إعدادات اختبار الضغط أو البيانات الأصلية ويرد بعض ملخص نتائج مونت كارلو أدناه. صافي الربح الإجمالي. على عكس المثال السابق، فإن النتائج لا تختلف اختلافا كبيرا عندما يتم إيقاف تحليل مونت كارلو قبالة ويتم تقييم النتائج على البيانات الأصلية في هذه الحالة، ويزيد إجمالي صافي الربح إلى 205،140 هذه الاستراتيجية أيضا يمر اختبار التحقق من صحة منحنى رأس المال للاستراتيجية على البيانات الأصلية فقط لا اختبار الإجهاد، والتي يتم تضمين فترة التحقق من الصحة، ويرد أدناه في الشكل 6.Figure 6 منحنى الأسهم لاستراتيجية اختيار القطاع النهائي سبدر محفظة على البيانات الأصلية. هذا منحنى رأس المال يساوي ربحا صافيا قدره 249،431، وهو ما يعادل عائد سنوي قدره 9 5 مع أسوأ حالة سحب 21 كما هو الحال مع المثال السابق، منطق استراتيجي يدخل طويلا على أمر الحد معظم المخارج هي عن طريق الخروج الهدف، مع غيرها من الصفقات الخروج استنادا إلى حالة مؤشر أو على وقف وقائية. تحميل متوسط ​​ملفات مشروع الانعطاف. انقر بزر الماوس الأيمن فوق، حفظ الهدف إلى ملف يتطلب أدابتريد منشئ لفتح. لأسباب الترخيص، ملفات المشروع لا تشمل بيانات الأسعار. ما يسمى بقعة حلوة لاستراتيجيات التداول الموصى بها من قبل الدكتور باندي يبدو لتوفير ظروف فعالة لبناء استراتيجيات التداول المتوسطة العودة بطريقة تلقائية باستخدام أداة مثل أدابتريد بيلدر كان من الممكن أن العثور على الاستراتيجيات التي استوفت معظم المتطلبات لكلا المثالين استراتيجية سوق واحد لسوق إتف سبي، واستراتيجية لمحفظة صناديق الاستثمار المتداولة التي تتألف من تسعة سيبد سيبد سبدرس كل من الاستراتيجيات فاز شراء وعقد وعقد جيدا في واختبار التحقق. بالنسبة لكلا المثالين، تم استخدام اختبار الإجهاد مع تحليل مونت كارلو لزيادة فرص العثور على استراتيجيات قوية بالمقارنة مع المثال محفظة، كانت نتائج اختبار الإجهاد لاستراتيجية الجاسوس السوق واحد كانت أكثر تحفظا أقل ملاءمة من النتائج من البيانات الأصلية في حين أن بعض من ذلك قد يكون راجعا إلى اختبار الإجهاد أكثر صرامة بالمقارنة مع المثال محفظة، فإنه يوحي ر فإن استراتيجية سبي هي أقل قوة من مثال المحفظة بشكل عام، حيث تختلف نتائج مونتي كارلو بشكل ملحوظ عن النتائج على البيانات الأصلية، قد يكون من المتوقع أن أفضل تقدير للنتائج المستقبلية سيكون في مكان ما بين، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على كيفية المحافظة على اختبار الإجهاد وتحليل مونتي كارلو. ويبدو من المعقول أن استراتيجية الحافظة ستكون أكثر قوة من استراتيجية السوق الواحدة منذ أن تم بناء استراتيجية الحافظة على تسعة أسواق مختلفة وكان مطلوبا منها العمل بشكل معقول على نطاق أوسع مجموعة متنوعة من بيانات الأسعار وقد بنيت أكثر من تسعة أضعاف البيانات ولها ما يقرب من تسعة أضعاف العديد من الصفقات قد يعكس أداء أكبر من استراتيجية محفظة الأثر الإيجابي للتنويع على تسعة قطاعات مختلفة من سبدرس. على الرغم من أن أيا من الاستراتيجية لم تستوف الشرط بالنسبة لعدد الصفقات، قد يكون من الممكن إيجاد استراتيجيات تلبي جميع المتطلبات إذا تم استخدام عدد أكبر من السكان أو أكثر يتم استخدام متطلبات إعادة البناء الصارمة، الأمر الذي يتطلب المزيد من وقت البناء بدلا من ذلك، قد يكون من غير المحتمل أن يتم العثور على مثل هذه الاستراتيجية بسبب المتطلبات المتضاربة لدقة عالية، والتردد التجاري، مدة التجارة القصيرة، وهلم جرا أفضل مجموعة من شروط البناء هو الذي يستغل تماما إمكانات السوق مع الاستمرار في واقعية مجموعة من شروط البناء المفيدة، مثل تلك التي قدمها الدكتور باندي، مع ميزات متينة في المضمون، مثل اختبار الإجهاد وتحليل مونت كارلو، في أداة الآلي مثل باني ينبغي أن توفر إطارا متينا لتطوير استراتيجيات التداول الفعالة. Bandy، هوارد B المتوسط ​​انحراف أنظمة التداول الأزرق البومة الصحافة، وشركة سيوكس فولز، سد، 2013، ص 138.Bandy، هوارد B النمذجة أداء نظام التداول الأزرق البومة الصحافة، وشركة سيوكس فالس، سد، 2011، p 154. ظهرت هذه المقالة في العدد الصادر في أبريل 2013 من نشرة أدابتريد سوفتوار الإخبارية. و سب 500 و سيليكت سيكتور سبدرس هي علامات تجارية لشركة ذي مغراو-هيل الشركات، Inc. HYPOTHETICAL أو نتائج الأداء المحاكى لها بعض القيود المتراكمة لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي أيضا، لأن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها من الناحية الفعلية ، فإن النتائج قد تكون قد تعرضت للتعويض أو التعويض عن تأثيرها، إذا كان أي من عوامل السوق، مثل نقص برامج التداول المحاكاة للسندات بشكل عام، تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة بمصلحة التفكير دون تمثيل يتم التأكد من أن أي حساب سوف أو من المرجح أن يحقق أرباح أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة والأخبار والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني شكرا لك. المنشورات 9 الموقع أستراليا نيو سوث Wales. Howard كان المتحدث الرئيسي في مؤتمر المحلل الفني الاسترالية s مثل متا الخاص بك قبل 3 سنوات، وتحدث أساسا على باكتستي نغ والتحقق من صحة النتائج - الاشياء مبهرج جدا بالنسبة لك حقا وكانت النتيجة بلدي الوعي المتزايد في هذا الموضوع وسعاي لمعرفة المزيد عن ذلك أنا م حريصة جدا لتطوير بلدي التداول حول النظم الميكانيكية، وبالتالي فإن الفائدة. هيس الكمي نظم التداول كتاب هو قيمة للأهداف المذكورة أعلاه يمكن أن أوصي به بسبب تغطية أنواع مختلفة من النظم - تتجه، يعني انعكاس، والموسمية، ونمط هذا الكتاب هو أكثر من شخص عادي ق مقدمة لأنظمة التداول مع أكثر من كافية لإعطاء أي شخص بداية في هذا المجال رائعة. الانعكاس نظم التداول، مترجمة الطرق العملية لتداول سوينغ يحصل حقا في لحم وعظام مرت بينما أنا م جزء فقط الطريق من خلال المحتوى المتبقي يجب أن تكون قادرة على الحصول على لي على line. i يجب إضافة، هوارد باندي s مهارات المعلم s تأتي من خلال كتبه هم منطقي واضح وسهل لمتابعة. إذا ذهبت إلى موقعه على الانترنت هناك محتوى مفصل على كل من كتبه. المواضيع 113 الموقع الولايات المتحدة الأمريكية غا، سنلفيل le. I اشترى أخيرا كتاب هوارد باندي وقراءته يتم اختبار جميع أنظمة التداول رتم ضد مؤشرات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة تقريبا كل من الاختبارات طويلة فقط على الحانات اليومية انه لا يقدم اختبارات قصيرة فقط على الحانات اليومية، لكنه يؤكد أن هناك حاجة إلى مرشح للتمييز بين الأسواق الثور ودب تحمل الدكتور باندي يدعي أن الأنظمة سوف تعمل خلال اليوم، وأن بعض التجار كوانت التي تدفع رسوم الاستشارات للدكتور باندي استخدام أنظمة لحظيا يتضمن الكتاب سد مكافأة مع ندوات اثنين أنه أعطى ل أصدقائنا الحميمين في أرض أوس أنا سعيد لأنه ضم مؤتمر نزع السلاح أعطاني شعورا من شخصيته الدكتور باندي لديه خلفية واسعة في الأوساط الأكاديمية والاستشارات أنا يميل إلى الاعتقاد ادعاءاته، ولكن يتم تقديم القليل من الأدلة وراء اختبارات طويلة فقط على الحانات اليومية الكتاب هو بالتأكيد تستحق الشراء إذا كنت تستخدم N s رتم systems. Sidebar له خروج نموذجي لمعظم أنظمة رتم له هو إغلاق فوق 4 بار سما لديه فصل من الكتاب تظهر اختبارات سما، E ما، و ديما مع فترات متغيرة 4 بار سما كان الأفضل مع أنظمة رتم التي اختبرها وأتساءل من كان أول من اكتشف هذا المخرج الفريد ل رتم systems. Edited بواسطة روكوفاسس 12 20 2013 5 48 بيإم.